ATR — истинный средний диапазон

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Средний истинный диапазон (ATR)

Индикаторы и стратегии

Средний истинный диапазон (ATR)

Средний истинный диапазон (англ. The Average True Range, АTR) — это инструмент, используемый в техническом анализе для измерения уровня волатильности. В отличие от других современных популярных индикаторов, ATR не используется для выявления направления движения цены. Он используется только для измерения уровня волатильности, особенно волатильности, вызванной ценовыми разрывами или медленным обновлением графика.

Узнать больше о среднем истинном диапазоне в wiki TradingView.

Средний истинный диапазон (ATR)

Сложный и не очень востребованный технический индикатор «средний истинный диапазон» показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента.

Средний истинный диапазон (англ. average true range, ATR) — технический индикатор, который предназначен для измерения волатильности (или изменчивости) финансового инструмента. Изначально он предназначался для фьючерсов на сырье, т.к. во времена разработки (1978) на американских рынках товары и сырье были намного более изменчивы чем акции.

Более подробно про средний истинный диапазон

Средний истинный диапазон был разработан не для того, чтоб прогнозировать направление движения инструмента. Более того, средний истинный диапазон не ставит целью делать какой-либо прогноз вообще. Средний истинный диапазон исключительно предназначен для описания текущей изменчивости (волатильности) инструмента, и сделан как дополнительный инструмент технического анализа, который необходимо применять лишь в комбинации с другими техническими индикаторами и накладками. Иными словами, средний истинный диапазон — вспомогательный инструмент для анализа финансового инструмента.

Важно понимать, что, в силу того, что вычисление индикатора основывается на абсолютных числах, значения индикатора будут отличаться в зависимости от стоимости анализируемого финансового инструмента. Т.е. для акции стоимостью в 20 копеек индикатора покажет одни цифры, а для акции в 400 грн. — другие.

Более того, на долгосрочных графиках, если цена существенно изменяется в течение периода на графике, индикатор тоже может вводить в заблуждение и становится несравнимым. Следовательно, стоит применять средний истинный диапазон только для сравнения в пределах одного инструмента, и то если цена этого инструмента не сильно изменяется.

Технический индикатор средний истинный диапазон врядли будет так применим в техническом анализе как, например, стохастика или развал-схождение скользящих средних (о котором нам еще предстоит написать), но, т.к. средний истинный диапазон применяется в других индикаторах и накладках, нам без него не обойтись и знать его — полезно.

Истинный диапазон (TR)

Понятие истинного диапазона (англ. true range, TR) применяется в нескольких технических индикаторах, включая и средний истинный диапазон. (Мы уже говорили о среднем диапазоне в статье про индикатор индекс среднего направления ADX).

Напомним, что истинный диапазон — это бóльшая из трех следующих разниц:

Для вычисления среднего истинного диапазона, которое — сразу предупреждаю — не легкое и нудноватое (статистикам понравится), TR (т.е. истинный диапазон) имеет непосредственное значение.

Брокеры на русском языке:

Вычисление среднего истинного диапазона

Как и у любого индикатора, у среднего истинного диапазона есть важный (он же единственный) параметр: период вычисления n. Как правило, для среднего истинного диапазона берется период в 14, но можно брать и другой период, в зависимости от требований, предпочтений, стратегии и т.п.

Для полноценного вычисления значения индикатора необходимо подождать пока пройдет n периодов, чтоб было достаточно данных для вычисления. Значение индикатора можно получить только начиная с периода n. В период k (кот. >n), значение ATR будет равно:

Сразу вопрос рекурсии: как вычислить значение за предыдущий период ATRk-1 или даже в 14-ый период? Очень просто: в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. А первый TR расчитывается как просто разница между максимумом и минимумом в этот период.

Применение среднего истинного диапазона

Применять средний истинный диапазон следует, естественно, только для волатильных инструментов, т.е. тех, который достаточно изменчивы. Но важно помнить, что ATR не есть инструмент для прогноза, а есть инструмент лишь для описания текущей ситуации (т.е. волатильности). Поэтому, применять этот индикатор стоит лишь как вспомогательный инструмент в вашем техническом анализе.

Уровень изменчивости, конечно, может быть очень полезным в анализе, но он даст намного меньше, чем, к примеру, коридор полос Боллинджера.

Вывод

Сложный и не очень востребованный технический индикатор средний истинный диапазон (ATR) показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента. Он не позволяет ничего спрогнозировать, а лишь используется для описания текущей волатильности. Поэтому, применять этот индикатор стоит в дополнение с другими индикаторами. Но стоит помнить, что этот индикатор используется для вычисления некоторых других индикаторов, потому ознакомится с ним надо.

Читайте также

комментария 3

  • rego (15.08.09)

Денис , объясните пожалуйста, почему в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. Если считать по этой формуле ATRk = [ATRk-1·(n-1)+TRk]/n , то не получается ну никак.

И какой прикладной характер имеет этот индикатор? Пусть он и не востребован сильно, но представлять все-таки нужно для чего он нужен. А то получается голая формула только. Например, в статье про \»Стандартное отклонение\» вы очень хорошо описали \»Прикладное значение стандартного отклонения\», т.е. для чего все-таки нужна эта вещь, а тут как-то не очень понятно. Большое спасибо.

Это очень полезный и действительно нужный индикатор. Он предназначен для определения количества контрактов при известном определенном риске и известной волатильности. Т.е. чем больше волатильность, тем дальше ставим стопы, и меньше берем контрактов, чтобы уложится в определенный риск. При меньшей волатильности, можем взять больше контрактов. Насчет прогноза — как известно, никто не знает будущего, а уж тем более его не узнать при помощи каких-то незамысловатых индикаторов. ATR — один из немногих индикаторов, который помогает ориентироватся в текущей рыночной ситуации, а не гадать на кофейной гуще, куда двинется цена.

ATR — истинный средний диапазон

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)
Индикатор ATR отображает средний истинный диапазон движения эмитента. На рынке данный индикатор помогает трейдерам в расчете необходимого значения ордера Stop-loss, а также используется в позиционных стратегиях торговли.

Индикатор среднего истинного диапазона был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Изначально Average True Range разрабатывался для товарных рынков с целью определения волатильности движения цены. Однако позже, индикатор ATR стал успешно использоваться трейдерами

Описание индикатора ATR — Average True Range

Уайлдер изначально изучал истинный диапазон цен (True Range) путем вычисления разницы между максимумом и минимумом цены, либо между максимумом (минимумом) текущей цены и цены предыдущего закрытия. При этом, у Уайлдера был двоякий подход к измерению истинного диапазона цен: если расстояние между максимумом и минимумом цены была небольшой, то он высчитывал TR в зависимости от цены закрытия предыдущего периода, в противном случае этот индикатор брал в расчет только разницу между максимумом и минимумом текущей цены.

Однако в этом подходе определения истинного диапазона цен были свои недостатки, поскольку он не учитывал возможные разрывы цены (гэпы). Поэтому, в дальнейшем истинный диапазон цен дополнился усреднением значений каким-либо из методов: экспоненциальной или простой средней. Так возник индикатор ATR, который показывает волатильность движения цены эмитента.

Как использовать индикатор ATR на практике?

Во-первых, средний истинный диапазон цен применяется большинством трейдеров для установки ордера Stop loss. Поскольку индикатор ATR показывает текущую волатильность в пунктах, то этим можно воспользоваться для расчета оптимального значения ордера Stop loss.

При установке непосредственно ордера Stop-loss, мы смотрим на показания индикатора ATR, где высчитываем значение пунктов. Например, индикатор ATR (14) показывает 0,0044. Это значит, что средний истинный диапазон движения AUD/USD сейчас составляет всего 44 пунктов (0,0044 * 10000). Поэтому, если мы поставим страховочный ордер Stop-loss на 44 пунктов выше уровня от которого мы открываем сделку на отбой, то вероятность его сноса ценой будет невелика, поскольку мы взяли в расчет текущие показания волатильности валюты.

Важно отметить, что во многих торговых советниках, которые работают с ордерами Stop-loss, используется изложенный выше механизм расчета значения страховочного ордера с помощью индикатора ATR.

Во-вторых, индикатор ATR может выступать фильтром флэта для многих торговых стратегий. Предположим, что вы торгуете высоковолатильными эмитентами, для которых средняя дневная волатильность составляет 80 пунктов.

Так вот, с помощью индикатора ATR вы можете установить для себя правило: пока средний истинный диапазон выбранного вами эмитента после пробития уровня не превысит, к примеру, 50 пунктов вы не ищите точки входа в рынок.

Почему именно 50 пунктов?

Если средняя волатильность эмитента составляет 80 пунктов, то, после выхода цены за пределы ценового диапазона и прохождения половины этого значения в 40-50 пунктов, можно ожидать что уровень действительно был пробит и на рынке началось трендовое движение. Таким образом, позиционный трейдер, с помощью алертов, на индикаторе ATR фильтрует зоны флэта, и торгует только тогда, когда повышается волатильность и вероятность целенаправленного тренда повышается.

К сожалению, данная тактика применения индикатора ATR мало известна и является практически секретной разработкой позиционных трейдеров.

В-третьих, индикатор ATR чаще всего используется трейдерами для определения пиковых значений волатильности. Если понаблюдать за показаниями индикатора ATR, то вы обнаружите, что этот индикатор четко следует за ценой и не показывает ранних сигналов для входа в рынок. Поэтому большинство новичков на рынке не видят ему применения, поскольку линия волатильности индикатора ATR не отличается особой информативностью.

Однако, при сильном импульсе цены, именно индикатор ATR показывает пик среднего истинного диапазона цены. Как правило, опытные трейдеры используют пики волатильности индикатора ATR для контртрендовых стратегий, поскольку в этих точках чаще всего возникают развороты тренда.

Правда, иногда бывает тяжело определить разворотный пик волатильности индикатора ATR без дополнительных инструментов. Бывает так, что откат цены может затянуться на половину свечек параметра периода ATR и тем самым показать пик волатильности, однако, это будет трендовое движение, и трейдер на контртрендовой позиции может понести убытки от неправильного входа в рынок.

Важно помнить, что вы можете калибровать значения индикатора ATR под свои цели. При маленьких значениях периода ATR, индикатор будет более чувствителен к изменениям волатильности, а при больших значениях – меньше.

Кроме всех вышеперечисленных преимуществ работы с помощью индикатора ATR, у него есть и существенный недостаток: запаздывание данных. Запаздывание данных индикатора ATR возникают из-за формулы его расчета, ведь ему нужны максимум и минимум цены. Поэтому, проблему запаздывания данных индикатора ATR вы должны учитывать в своей торговле, и упреждать методом раннего захода в позицию.

Расчет
ATR = Moving Average (TRi, N),
Где:
TRi = выбор вероятностной модели расчета из трех: (High – Low), (High — Closei-1), (Low — Closei-1).
N – период расчета.

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

разность между текущими максимумом и минимумом;

разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;

разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.

Создать индикатор ATR в MetaStock:
Меню Tools -> Indicator Builder -> New -> и вставить скопированный текст между строками обозначенными

Брокеры, дающие бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать с бинарных опционов в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: