Стратегия Отскок в практике – пример использования

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Стратегия Отскок в действии

Продажа на «отскоке», после 1 свечи. Чтобы применять эту стратегию нужно использовать различные виды индикаторов, позволяющих явно выявить область перепродажи и перекупленности. С помощью данной методики удобно находить эффективные моменты входа в рынок и отличные фильтры для успешных сделок. Пользоваться такой стратегией достаточно легко, невзирая на довольно значительное число анализируемых индикаторов.

Данная методика позволяет не часто получать сигналы, потому больше подойдет для трейдеров, умеющих продолжительно ожидать, чтобы поймать качественный момент для сделки.

Чтобы применять эту методику нужно использовать шаблон с несколькими индикаторами, а также МТ4.

Графически схему можно представить следующим образом:

График платформы с индикаторами

  • Подробнее о стратегии:

B индикаторы CCI,RSI, WPR (разноцветные линии), Stochactic помещаем в 1 подвальное окно.

На 2 окно помещаем фильтр — BBCI (с зелёными и красными столбцами).

  • Принципы проведения сделок:

Ожидать момента, покуда все составляющие индикаторов переместятся в сегмент перепродажи либо перекупленности.

Проверить выполнение условия можно с помощью фильтра — BBCI.

Не работать против сильного тренда и не заключать сделок на новостях.

Брокеры на русском языке:
  • Приобретение опционов ВВЕРХ (точка входа)

Для трейдинга подойдут разные варианты пар валют.

Выставим в терминале ТФ M30 (рекомендуется).

Создаем шаблон — TC на 1 свечу. TPL.

Далее анализируем график и ожидаем, пока все индикаторы не перейдут ниже планки 15 (входим в область перепродажи), BBCI станет зелёного цвета. На новой свече заключаем сделку на приобретение опциона (30 мин.).

  • Приобретение опционов ВНИЗ (точка входа)

Для операций подойдут разные виды пар валют.

Выставим в терминале ТФ М30 (рекомендуется).

Создаем шаблон — TC на 1 свечу. TPL.

Оцениваем состояние графика, ожидая пока все индикаторы не перейдут через планку 85 (входим зону перекупленности), BBCI станет красного цвета. На новой свече заключаем сделку на приобретение опциона (30 мин.).

Можно не применять фильтр BBCI тем, кто предпочитает работать с большим числом операций.

Эта стратегия отлично работает с иными методиками трейдинга, реагирующими на развороты трендов.

  • Итоги работы (Брокер Бинариум) + 1890USD

В инвестицию вложили 7% допозита. Слежение за индикаторами велось на протяжении дня. За время работы появились лишь 4 сильные сигнала по всем видам валютных пар (в момент совпадения всех сигналов). Тестирование необходимо продолжить. Интересно получить отзывы о других результатах.

Торговля по уровням Мюррея – Стратегии, Примеры и Паттерны

Уровни Мюррея, как их применять в торговле на Форекс или фондовом рынке. Индикатор уровней Мюррея для MT4 и MT5 — Cтратегии, паттерны и примеры использования.

Любой трейдер мечтает увидеть то, чего не замечает толпа, найти тот самый заветный инструмент, который поможет зарабатывать там, где другие видят только убытки.

Индикатор уровней Мюррея может и не является безупречным идеалом, но очень к нему близок.

Начинающие трейдеры редко используют Уровни Мюррея из-за кажущейся сложности (в сравнении со классическим набором RSI, MACD, стохастик). Но торговля по уровням Мюррея в разы повысит эффективность практически любой торговой системы.

Что такое Уровни Мюррея и как они работают

Форекс индикатор Уровни Мюррея (или Murrey Math Trading Lines) — это сложный математический инструмент, отображающий ценовые уровни поддержки и сопротивления. Индикатор указывает на поля перекупленности и перепроданности, давая представление о возможных точках разворота. Но одновременно с этим даёт некоторое представление о силе текущего тренда.

Говоря же простыми словами, уровень Мюррея — это швейцарский нож в мире индикаторов, который на одних настройках показывает как силу тренда, так и возможную точку разворота.

  • Математическая концепция Мюррея разработана в 1995 году и подробно описана в книге «Торговая система Мюррея для всех торгуемых рынков».

Математика Мюррея (T. Henning Murrey) основана на наблюдениях, которые были сделаны Уильямом Ганном (англ. William Delbert Gann) — известным американским трейдером, разработавшим инструмент технического анализа, известный как углы Ганна. Мнения о ценности и значимости работ этого персонажа сильно различаются. Его называют одним из самых неоднозначных трейдеров. Собственные стратегии прогнозирования рынка, Ганн основывал на методах, применяемых в геометрии, астрономии и даже астрологии и античной математике.

Как бы там ни было, но именно он вдохновил Мюррея на создание системы для прогнозирования рыночных цен.

Математическая база индикатора Мюррея базируется на простых принципах, что делает её универсальной и применимой в любой стратегии. Основной элемент торговли Мюррея — предположение, что ценовое движение любого рынка будет восстанавливаться кратно 1/8. То есть, цены «скачут» интервалами по 1/8.

Уровень Мюррея основан на квадрате Вильяма Делберт Ганна с координатами «цена-время»: по вертикали движется линия изменения цен, горизонтали – диапазон времени. Таймфрейм (торговый период) автоматически настроен на дневной график.

Как работает квадрат «цена-время»? Изначально создатель алгоритма определял границы пиковых цен, делил диапазон (от максимума до минимума) на 8 квадратов. По закономерности, если линия покидала одну зону, сразу появлялась в другой под определенным углом: показатель 45° считался наиболее сильным, а отклонение (коррекция) на 50 % от экстремума – важным. Теория позволяла отследить изменения линий тренда и выбрать наиболее «значимые».

Сложность системы Ганна заключалась в использовании мистических чисел, древних символов, астрологических соотношений. Известный аналитик Томас Хеннинг Мюррей упростил квадрат «Цена-Время», разбив на 9 ключевых линий: главные, основные, младшие.

Уровни Мюррея улучшают эффективность аналитики текущего тренда, торговли в пределах действующего направления цен, своевременного заключения прибыльных сделок, покидания рынка. Инструмент хорошо зарекомендован при анализе движения цен активов: валюты, акций, фьючерсов, опционов, драгметаллов, сырья. При исследовании показателей по индексу Доу Джонса, теория Мюррея дает дополнительные сведения о вероятных направлениях тренда.

Как это выглядит на практике? Например, трейдер выбрал валютную пару рынка Форекс USD/JPY. В интервале минимальная стоимость составила 115,625.

Учитывая данные таблицы, полученный показатель ниже 250 первого столбика, но меньше 25 – значения второй колонки. Согласно теории, ритм рынка составляет 100, цена 115,625 считается базовой.

Трейдеру требуется правильно определить «главную октаву» 100*3/8=37,5; разделить среднее значение на 8: 12,5/8=1,5625. Полученное число отображает центральный уровень, остальные линии выстраиваются выше и ниже.

Частота колебаний цен определяется масштабом квадрата, на увеличенном отрезке времени стремление цен к уровням сопротивления слабее, но имеет большую значимость. Малый квадрат отображает краткосрочную «ритмичность» рынка», не дает возможности заработать весомую прибыль.

Принцип построения квадрата путем получения схожих схем движения цены активов в разные отрезки времени называется фракталом. Сочетания промежутков и уровней – октавами.

Описание Уровней Мюррея

Структура уровней Мюррея насчитывает 12 горизонтальных отметок. Восемь интервалов считаются основными, горизонтальные поломы имеют высокую значимость сопротивлений/поддержки цен. Четыре диапазона – вспомогательные.

Сильнейшее влияние на формирование тренда оказывает верхний и нижний уровень, линия 0/8 и 8/8 вызывает разворот рынка.

Расположенные рядом уровни 7/8 и 1/8 служат местом остановки и разворота цены. Если цена стремительно достигла предпоследней линии и остановилась, стоит ждать смены направления. Создавая незначительное сопротивление, уровни используются для укрепления активов, коррекции волны.

Торговля по уровням Мюррея 2/8 и 6/8 предполагает разворот линии цен в направлении границ 5/8 и 3/8, тренд имеет мощное влияние.

Уровни 0/8 и 8/8 по Мюррею — это конечные уровни сопротивления. Они соответствуют уровням перекупленности и перепроданности классических индикаторов. Считается, что это самые сильные уровни, которые препятствуют дальнейшему движению цены. Если цена приблизилась к этим границам, трейдер должен ждать «отскока» цены в любой момент.

Уровни 1/8 и 7/8 называются слабыми уровнями разворота. Тем не менее, на них тоже нужно обращать внимание, потому что после «отскока» цена обычно стремится к уровню 4/8. А это выводит на потенциально выгодные торговые условия.

Уровни 2/8 и 6/8 помогают предсказать возможный разворот цен. Эти уровни считаются сильными уровнями поддержки и сопротивления, способными развернуть цену. Более того, в отличие от пробоя уровней 1/8 и 2/8, эти более интересны для торгов, поскольку подтверждают только что установившийся тренд.

Уровни 3/8 и 5/8 — это граница диапазона торговли. Цена часто консолидируется между этими уровнями, образуя зону бокового движения.

Уровень 4/8 — базовая черта. По силе он сопоставим с уровнями 0/8 и 8/8. В зависимости от того, как цена пробивает этот уровень (быстро и уверенно либо с большим трудом и не с первой попытки), индикатор либо подтверждает тренд, либо указывает на возможную точку разворота.

Полосы 3/8 и 5/8 – верх и низ ценового диапазона (канал). Обычно активы проводят в рассмотренном канале 43.75 % торгового времени, испытывают состояние неопределенности. Если цена находится между отметками на протяжении 10-12 баров, верным решением станет открытие позиций в противоположном направлении. Выход за границы канала сигнализирует о сохранении тенденций, следует входить по тренду.

Описание линии 4/8, как центра квадрата по теории Мюррея является лучшей точкой для покупки или продажи. Цена отбивается от средней полосы – трейдер получает прибыль.

Поскольку уровни Мюррея перестраиваются при мощном переломе тренда, «поймать» значимый момент позволяют две пары дополнительных уровней:

-1/8, +1/8 – экстремальная поддержка/сопротивление. Пробой уровней сигнализирует о завершении текущего тренда и необходимости открыть торговые позиции на развороте. Одновременно линиям присвоена слабая статистика реальных отбоев, чаще развороты характеризуют временные корректировки (до уровней [0/8], [8/8]) следование черты в исходном направлении.

-2/8 и +2/8. «Конечная» поддержка/сопротивление». Пробивая уровень ценой, трейдер меняет ориентиры, цели и анализы. Индикатор МТ (Метатрейдер) автоматически меняет уровни после формирования сильного тренда, то есть рассчитывает октавы по новым локальным max/min.

Перерасчет октавы

Для отображения полной динамики прежних, активных уровней, потребуется скачать индикатор Мюррея с накопленной историей перерисовок.

Причиной, формирующей новые расчеты служит сужение, расширение диапазона колебания стоимости за единицу времени (волатильности); пробой вспомогательных уровней [+2/8] и [-2/8]; полная перестройка, установка новых целей.

Часто наблюдается смещение и взаимная замена основных уровней (0/8, 4/8, 8/8):

Схемы паттернов по уровням Мюррея

Паттерны по уровням Мюррея — повторяющиеся модели поведения цен, используемые трейдерами в работе для повышения вероятности получения прибыли.

Паттерн 0/8…4/8…1/8…8/8. Цена движется от линии 0/8 до отметки 4/8, отталкивается от линии 1/8 и направляется к полосе 8/8. После отката к уровню 1/8 предпочтительно входить в длинную позицию BUY (покупку).

Цель достижения прибыли устанавливают на границе 8/8, где необходимо поставить Take Profit.

Stop Loss – на уровне 0/8 (на несколько пунктов ниже). Если цена коснулась уровня 2/8, следует перенести ордер в безубыток.

Паттерн 8/8…4/8…7/8…0/8. Трейдинг по уровням Мюррея проводится аналогично бычьему паттерну: цена отбивается от уровня 4/8 к отметке 7/8, разворачивается вниз, движется по направлению 7/8, инвестор открывает позицию на продажу (SELL).

Ордер Тейк Профит выставляет на уровне 0/8, а Стоп Лосс – на 5-10 пунктов за уровнем 8/8. По достижении ценой значения 6/8, Stop Loss переносит в безубыток.

Альтернативой обоим паттернам является перенесение Стоп Лосс по достижении отдельного следующего уровня, на прежнюю границу. Образуется аналог скользящего стопа, дающий трейдеру прибыль, если паттерн не отработает.

Реже выделяют паттерны размером вдвое меньше рассмотренных вариантов: 0/8…3/8…1/8…4/8 (бычий) и 8/8…5/8…7/8…4/8 (медвежий), трейдинг с использованием небольших траекторий проводится по аналогичной схеме.

Индикатор Уровней Мюррея

Индикатор уровней Мюррея отображает набор параллельных линий, разноцветные зоны, надписи или обозначения границ поддержки/сопротивления числом. Возможности системы определяются выбором базовой, модифицированной платформы MetaTrader.

Настройки базовой версии МТ 4 включают 2 параметра:

  • P=64 – количество свечей, используемых для расчета положения линий;
  • StepBack=0 – уровень смещения, задаваемый в свечах.

Кнопка P (шаги) и StepBack (шагов назад) позволяют провести более тонкие настройки индикатора под конкретные графики.

Модифицированные варианты индикатора способны выводить на график показания другого временного интервала (опция называется таймфрейм). По умолчанию период MMPeriod=1440 задается в минутах, соответствует дневному графику (в сутках 60 х 24=1440 минут).

Планируя использовать уровни Мюррея на графике с альтернативными таймфреймами, следует установить соответствующий MMPeriod:

  • Для М5 – 5;
  • М15 – 15;
  • М30 – 30;
  • Н1 – 60;
  • Н4 – 240;
  • D1 – 1440;
  • W1 – 10080;
  • MN – 40320.

Модифицированные платформы позволяют настраивать цвет (в пункте «Список индикаторов», вкладке «IFXMurreyMath», «Свойства», «Входные параметры»), толщину уровня, палитру диапазонов.

Стратегии по уровням Мюррея

Самая очевидная стратегия торговли по уровням Мюррея — торговля по развороту. В этом случае трейдер следит, когда цена приблизится к уровню перекупленности и перепроданности, и делает ставку на зарождающийся тренд. Впрочем, такие торговые сигналы встречаются относительно редко, да и сам индикатор работает не только на развороте, но и с уже активным трендом.

Для создания полноценной стратегии, следует подготовить систему управления капиталом, определить постановку стоп-лоссов и тейк-профитов.

Также важно помнить: уровни Мюррея предназначены для среднесрочной торговли, использование стратегии скальпинга не даст положительного результата. Существует множество вариантов ведения торговли, на этапе изучения уровней Мюррея достаточно двух.

Первая стратегия

Наиболее эффективная торговая стратегия по уровням Мюррея предполагает использование низкочастотного фильтра скользящей средней или старшего таймфрейма (периода на 1 выше заданного).

Срок МА определяется личными предпочтениями трейдера, для увеличенного периода характерно медленное перемещение скользящей. Сам Мюррей использовал периоды 5, 20, 50 и 89 дней, признавал экспоненциальные скользящие средние.

Наиболее надежным считал сигнал «касание и отскок». Отслеживая доминирующую тенденцию, следует дождаться, пока цена пробьет парный уровень (закрытие свечи выше или ниже).

Затем лимитный ордер, расположенный на уровне Мюррея или на расстоянии 50%, необходимо выставить на открытие сделки по тренду. Тейк (Take или уровень цены в ордере, по его достижении открытая торговая сделка автоматически закроется) желательно расположить на следующем парном уровне.

Нередко участники рынка ставят Тейк на 0/8 или 8/8, Профит/Лосс (профит фактор) – 1,6. Меньшие значения повышают риск потери депозита, повышение показателей улучшает эффективность торговой стратегии.

По достижению цены 0/8 или 8/8 отслеживают дальнейшее поведение линии. Если свеча закроется выше или ниже сильного уровня, появляется 2 пути:

  1. Пробой зоны перепродажи или перекупки. Задача трейдера – поставить новый лимитный ордер по тренду.
  2. Цена не пробивает зоны перепродажи или перекупки – инвестору остается ждать разворота. Разворотный ордер обычно выставляют после закрытия над 0/8 или ниже 8/8.

Если сделка закроется по Take Profit, правильным решением станет создание отложенной заявки на покупку по цене ниже текущего уровня цен (Бай лимит) на 6/8 или выше текущего уровня цен (Сел лимит) на 2/8.

Вторая стратегия

На бирже «Форекс» также популярна стратегия торговли по уровням Мюррея с использованием 4 стилей поведения цен: отскока, разворота, закрепления, пробоя значимой линии. Отдельные схемы работы аналогичны торговле по обычным трендовым линиям поддержки/сопротивления.

«Отскок» образуется по достижении линией определенного уровня и смене направления. Take profit, составляющий фиксированное количество пунктов, разумно устанавливать на следующем парном уровне.

В примере справа отображена новая нумерация, после перестройки уровней в результате пробоя уровня 8/8. Подобные ситуации формируются по следующей схеме:

  • закрепив цену выше 7/8, трейдер оформил отложенный ордер Sell Limit на полосе 8/8;
  • вопреки теории вероятности, цена не отскочила от 8/8, а пробила сильное сопротивление и переместилась к отметке +1/2 (стоп требовалось поставить за чертой +2/8);
  • фактически «Стоп» поставлен с запасом на откате и возврате линии к 8/8, инвестору остается выйти с нулевыми потерями;
  • «Стоп» предупредит потери при импульсном движении цены, если трейдер не успеет закрыть сделку вручную.

Сигналы на «разворот» менее распространены. Образуются вблизи 1/8 и 7/8. Инициализируются при неудачном тестировании. Ордер покупки располагают на уровне 1/8, а первичный Stop Loss – 0/8.

Сигнал на «закрепление» является результатом консолидации поблизости уровня. Например, закрепление над 0/8 после корректировки в зоне перепродажи. Для получения высокой прибыли при оправдании прогноза, разумно использовать трейлинг или дождаться противоположного сигнала. Величину Stop Loss трейдеры подбирают по ширине уровня. Например, ордер ниже 0/8 – на половину ширины уровня.

Границами канала «на пробой» являются уровни 3/8, 5/8, по выходу цены за установленные пределы стоит ждать продолжения тенденции. Стоп-Лосс желательно расположить за противоположным уровнем Мюррея.

Совет: оптимальным таймфреймом для входа остается «H1», удержание позиций – «H4». На более мелких периодах точному определению уровня Мюррея препятствует новостной шум, длительнее сделки требуют серьезных запасов депозита, позволяя переждать вероятные убытки при неудачном входе.

Начинающим трейдерам также будет полезен советник по уровням Мюррея, робот реагирует на отбой от уровней поддержки и сопротивления. В МетаТрейдере 4 доступно по умолчанию несколько советников, используемые для демонстрации возможностей автоматической торговли.

  • Способностью зарабатывать обладает робот Murrey_EA. Программа отличается от аналогов наличием индикаторов, файлов настроек, библиотек, скриптов.

Торговая стратегия по уровням Мюррея на пробой цены

Открытие сделки на рост:

Если цена пробивает уровень 4/8 снизу вверх, желательно разместить ордер на покупку со стоп-лоссом на 20–25 пунктов ниже уровня 4/8. Наиболее предпочтительный уровень для фиксации прибыли (тейк профит) находится выше 6/8 или 60–65 пунктов от уровня открытия сделки.

Открытие сделки на падение:

Если цена пробивает уровень 4/8 сверху вниз, можно открыть позицию на продажу со стоп-лоссом, который превышает уровень 4/8 на 20–25 пунктов. Take Profit размещается выше уровня 2/8 или на 60–65 пунктов от цены открытия.

Торговая стратегия по уровням Мюррея с использованием паттернов

Есть и другой способ использования этого индикатора на практике. Он базируется на повторяющихся шаблонах движения цены. Вот самые простые паттерны по уровням Мюррея, для использования в торговле:

Паттерн 0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8 используется для открытия ордера на рост цены, а симметричный рисунок 8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8 для торговли на падении. Он чётко регламентирует момент открытия сделки. Момент закрытия может колебаться и зависит от силы тренда.

Также часто торгуется ещё один паттерн по уровням Мюррея:

В этом варианте используется шаблон 0/8 – 3/8 – 1/8 – 4/8 для роста цены, и 8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8 для торговли на падении. Паттерн очень похож на предыдущий, но отличается меньшей амплитудой. Этот шаблон предполагает установку ТП на уровне 4/8, снижая потенциальную прибыль, но снимая лишний риск. Данный паттерн очень популярен при торговле интрадей.

Особенности

Трейдинг по уровням Мюррея — это самодостаточная система торговли, которая базируется на математически обоснованных уровнях поддержки и сопротивления. Согласно Мюррею, «все рынки ведут себя одинаково, повинуясь стадному инстинкту», поэтому индикатор полностью соответствует первому постулату теханализа (рынок включает всё).

Его главная ценность — универсальность.

Уровни Мюррея одинаково эффективны на любом таймфрейме. Он одновременно и разворотный, и трендовый, что позволяет использовать его даже при боковом движении цены, когда другие индикаторы показывают штиль и не дают торговых сигналов. Что тут сказать, Спасибо Мюррею за такой шикарный подарок.

Теория Мюррея часто позволяет найти промежуточный баланс между техническим и фундаментальным анализом. Например, перед выходом важной новости или публикацией статистики правильным решением станет определение положения цены, наличие поблизости сильных уровней, усиливающих тенденцию или мешающих сильной реакции.

Однако, математические индикаторы не способны корректно «рассчитать по времени» результат спекуляций, не подвластных теории рынка.

Система также не содержит рекомендаций по выбору экстремумов. Трейдер самостоятельно проводит разметку точек, полученный комплект отражает личное «восприятие рынка».

Польза квадрата «цена/время» для начинающих трейдеров достигается автоматическим выделением важных ценовых коридоров, возможностью определить цели и выставить страховочный Stop Loss. Если рынок движется строго по техническому анализу, уровни Мюррея актуальны при поиске зон разворота.

Однако, сомневаясь в продолжительности тренда (например, при отталкивании от значений [-6/8], или [-5/8]), следует искать подтверждения у дополнительных индикаторов.

Вместо вывода

Торговля по уровням Мюррея — это может и не Святой Грааль трейдера, но мощная и самодостаточная система, способная принести выдающиеся результаты. Это индикатор требует должной подготовки и понимания рынка, а также умения читать «голый» график цены и работать со свечными паттернами.

Потенциальная эффективность торговой системы 80–90%, если тщательно подойти к анализу и следовать всем условиям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стратегия Отскок в практике – пример использования

Господа трейдеры, приветствую вас. В данной статье я хотел бы сделать небольшой обзор (примеры) торговых стратегий, ссылки на которые имеются в разделе «лаборатория стратегий».

Стратегия «Ярси».

Тут уже не о чём говорить, т.к. торговля была вовремя остановлена, а система выброшена в «утиль».

«Прыжок Богомола»

Среднесрочная стратегия в основе которой лежит идея двойного удара. Пример точи входа показан на графике:

В рамках данной стратегии вход осуществляется с помощью стоп ордера. Тейк профит больше стоп в 1.5-2 раза.

Данный метод можно отнести к трендовым.

На данный момент на счёте «богомола» наблюдается просадка. Вызнано это рекордно низкой волатильностью. Рынок осуществляет множественные ложные пробои — богомол печален.

Стратегия «Супер Ника»

В рамках данной тактики вход осуществляется тоже по направлению предполагаемого тренда, но делается это на откате. Смотрите пример сделки:

Вход в рынок осуществляется с помощью лимитных ордеров. Цели по прибыли больше стопов в 1.5-2 раза.

С трендом сейчас на евро-долларе туго, поэтому «Супер Ника» так же как и «Богомол» показывает нестабильные результаты.

Стратегия «Бросок шмеля»

Это комбинация двух стратегий (Супер Ники и контр трендовой тактики).

Пока «Шмель» показывает лучший результат среди всех подопытных.

Моя прибыльная торговая стратегия!

Но это ничего не значит. У него тоже есть изъяны.

Я всё это рассказываю с одной единственной целью. Не надейтесь зарабатывать на Форекс с помощью одной стратегии. У вас должно быть множество различных тактик — только тогда, вы будете иметь более менее устойчивые результаты!

Мониторинг счетов можно посмотреть в соответствующем разделе.

Без качественной и проверенной торговой системы все попытки заработать на рынке форекс обречены на провал. Разработка ТС и ее тщательное тестирование в демо торговле – основная задача любого трейдера, который пришел на forex с серьезными намерениями. Каждая система для торговли должна содержать набор инструментов анализа и четкие условия, при наличии которых будут открываться торговые позиции. При этом важное значение имеют результаты теста на исторических данных. Если все исходные данные по стратегии есть, то можно подумать о том, чтобы переложить ее алгоритм на программный код. Автоматизированные торговые системы имеют ряд преимуществ. В этой статье мы поговорим о них.

Преимущества автоматизированных торговых систем

Прежде всего, такие системы предоставляют трейдеру свободное время, так как уже нет необходимости постоянно находиться в терминале МТ4 для того, чтобы открывать ордера при появлении соответствующих условий.

Проверка стратегии на истории станет более легкой, быстрой и качественной.

Автоматизированная торговля исключает влияние на трейдинг такого негативного фактора, как эмоции. Они, к сожалению, нередко толкают трейдера на нарушение условий системы торговли. А это непременно отразится не лучшим образом на торговых результатах.

В идеале трейдер должен иметь несколько торговых систем. Выбрать из них оптимальную гораздо проще, если протестировать автоматизированные торговые системы. В этом случае можно оценить эффективность каждой из них и подобрать манименеджмент.

Как создать автоматизированную торговую систему

Новичкам рынка я могу предложить следующий план действий.

  • Сначала надо четко сформулировать для себя основу (идею) будущей ТС. Важным моментом при этом является определение принципа входа в рынок и выхода из него.
  • После этого надо решить, какие инструменты анализа будут использоваться для реализации этой идеи. То есть нужно подобрать подходящие индикаторы, осцилляторы или модели.
  • Если эти требования выполнены, то следующим шагом будет написание алгоритма стратегии. Он должен быть максимально четким и не допускать каких-то неоднозначных условий.
  • Теперь можно приступать к написанию самого советника. Для этого необходимо обладать достаточно глубокими познаниями в языке программирования MQL. В принципе это не является проблемой. В сети много качественных обучающих материалов. При желании и наличии времени этот язык можно изучить.

Торговые стратегии

Если такой возможности по каким-то причинам нет, то можно доверить написание советника грамотному специалисту.

  • После того, как торговая система будет переложена на программный код, работа над ней не заканчивается. Теперь надо протестировать советник на исторических данных и в демонстрационной торговле. Этот тест очень важен. Он позволит выявить ошибки в алгоритме и улучшить результаты торговли за счет оптимизации советника.
  • Если на демо счете он показывает позитивную статистику, то можно переходить на реальную торговлю. Однако для начала лучше использовать центовый счет или небольшой долларовый депозит.
  • Даже если автоматизированные торговые системы приносят трейдеру стабильную прибыль, слишком расслабляться не следует. Работа советников должна контролироваться. При выявлении недостатков надо в программный код вносить необходимые изменения. Это позволит в течение длительного времени поддерживать их эффективность на высоком уровне.
  • Система трейдинга на акциях Sberbank

    … высокоточного технического индикатора. В среднем, данная систематрейдинга позволяет завершать прибылью на акциях … возможностью и продемонстрируем вам работу этой системытрейдинга на платформе именно этого брокера … торговли. Систематрейдинга на акциях Sberbank – торговые сигналы Основным сигналом трейдинга ВВЕРХ является …

    Стратегия – Скальпинг на скользящих средних

    … на скользящих средних” является прибыльной системойтрейдинга. Скользящие средние с числами Фибоначчи, малые … нам преимущества по сравнению с другими системами скальпирования. Также очень важен выбор …

    Франкфуртская фондовая биржа

    … электронной системы брокеры начали выполнять роль маркет-мейкеров. Что такое система Xetra … она является системойтрейдинга на фондовой бирже Deutsche Börse Group. Эта система считается … функциональность при подключении дополнительных функций. Система также поддерживает несколько наиболее удобных …

    Термины и определенияЧитать…

    Олесь Срибный проведет трехдневный курс обучения!

    … и главное – времени! Материал о важнейших основах трейдинга подается достаточно легко для понимания … успешного, стабильного трейдинга. Cодержание курса: 1-й день (23 декабря) • Систематрейдинг • Элементы системы • Концепция, идея …

    Безиндикаторные стратегии Форекс: сущность и методика

    … валютном рынке? В чем их преимущества? Трейдинг без использования индикаторов — графический способ … -либо дополнительных алгоритмов считается графическая систематрейдинга. Она удобна и проста в применении — достаточно …

    Акции Boeing – выгодный базовый актив в бинарных опционах

    … от $10 и начальная позиция от $1. Системытрейдинга для акций Boeing Сразу хотим …

    Торговые стратегии

    систем трейдинга, наиболее эффективными являются стратегии таких типов: Стратегии индикаторного типа Системы … на новостях Этот вид системы торговли перешел в бинарный трейдинг опционами с фондового рынка …

    Всё о бинарных опционахЧитать…

    Как торговать на ценных бумагах Citigroup?

    … торговле и предоставляющих клиентскую поддержку в моменты трейдинга на практике; Учебный терминал, на … время эффективные системытрейдинга такие, как торговля опционом в котировочных каналах и трейдинг на уровнях … и отскок, пробой и трендовый разворот. Однако трейдинг здесь осуществляется в обоих направления рыночного …

    Хеджирование на бинарных опционах

    … , с целью получения общей прибыльной статистики трейдинга. Как это работает на практике … снизить возможные потери от бинарного трейдинга. Глубоко проанализировав рынок брокерских услуг … очень эффективно применять в совокупности с основной системойтрейдинга, которая используется участником рынка повседневно.

    Всё о бинарных опционахЧитать…

    Система торговли для бинарных опицонов «Vigor Index» — профессиональный трейдинг

    … ! Как осуществлять трейдинг по системе торговли Vigor Index Чтобы ваш трейдинг по данной … . Сейчас мы выберем для нашего трейдинга брокерскую компанию Binomo, наиболее выигрышно … – очень важное условие для успешного трейдинга. Ведь торгуя и по данной, и по …

    Секреты от профи – система «Маятник» для беспроигрышного трейдинга

    … сделок (системе «маятник» без этой функции не будет работать). Торговая система «Маятник … каждая торговая платформа подойдет для системы «Маятник». Поэтому, выбирая торговую платформу … торговли, как по данной системе, так и для опционного трейдинга в целом, я и выбрал платформу …

    Торговые системы на фондовом рынке – понятие весьма многообразное. Под данными словами может подразумеваться как стратегия определенного трейдера, так и некий алгоритм, исполняемый человеком или компьютером. В обоих случаях, торговая система направлена на исключение одного из главных негативных факторов при торговле – эмоционального.

    Суть и назначение торговых систем

    Любой человек, знакомый с трейдингом или, хотя бы, с игрой в рулетку, наверняка понимает, что порой ошибка совершается не во время вычисления вероятностей или анализе, а просто потому что человек «так захотел».

    Оперируя суммами денег в процессе, который не является на 100% предсказуемым, человек довольно часто дает волю эмоциям.

    Кто-то называет это интуицией, кто-то предчувствием, кто-то риском. Так или иначе, эмоции заставляют человека свернуть с проверенного пути в поисках более выгодного способа получения прибыли, не подкрепленного какими-либо фактами.

    Представьте себе игрока в казино или трейдера, который раз за разом совершает несколько проверенных успешных операций. Глядя на получаемую прибыль, он стремится максимизировать ее, постепенно или же резко повышая ставки.

    Как правило после одного или нескольких подобных «срывов» последует крупная неудача и наш эмоциональный человек останется ни с чем.

    Торговая система на фондовом рынке как раз и предназначена для исключения человеческих эмоций. Будучи грамотно рассчитанной, она повышает уровень вложений только в том случае, если это оправдано алгоритмически и финансово. Получившие в последнее время распространение программные торговые системы на фондовом рынке являются одним из примеров данного типа систем.

    Преимущества торговых систем

    Как мы уже могли убедиться, торговые системы на фондовом рынке обладают рядом преимуществ, главным из которых является четкое следование определенному алгоритму.

    Дисциплина, вносимая торговыми системами в процесс торговли способна минимизировать убытки, которые несут трейдеры за счет нерациональных и импульсивных действий.

    Являясь открытой, торговая система позволяет изменять алгоритм действия на рынке, благодаря чему прибыль максимизируется не только в условиях положительного тренда, но и при отрицательной его направленности.

    Хотя гибкость принятия решений человеком гораздо выше, гибкость самого алгоритма действий человека остается на довольно низком уровне, так как он будет опираться на собственные суждения и опыт.

    Грамотно просчитанный алгоритм действий торговой системы позволяет ей заранее рассчитывать все возможные варианты развития событий. В частности, накопленные в период сильного тренда средства, могут быть использованы для минимизации убытков во время волатильного периода и кратковременных всплесках стоимости на активы.

    Недостатки торговых систем

    Как и любой алгоритм, торговые системы обладают рядом весомых недостатков, которые являются причиной того, что трейдеры по-прежнему отдают предпочтение самостоятельному принятию решений на основе личных выводов и суждений.

    Во-первых, рано или поздно система оказывается в ситуации, не предусмотренной ее алгоритмом. В тот момент когда человек может автоматически адаптироваться к происходящему на рынке, система продолжает исполнять инструкции своего алгоритма, которые могут привести к снижению продуктивности или же значительным убыткам.

    Подобная проблема не так актуальна для самообучающихся систем, которые используют собственный опыт и статистические данные прошлых позиций для корректировки своего алгоритма.

    К сожалению, фондовый рынок имеет свойство перестраиваться, что приводит к возникновению проблемы, схожей с предыдущей – алгоритм перестает быть эффективным и приводит к снижению качества торговли.

    Доступность к вмешательству.

    Простая торговая стратегия с положительным ожиданием

    Так как настройкой и созданием алгоритма занимается человек, он также может внести в него ряд черт, свойственных его убеждениям.

    В частности, настроенная на быстрое получение максимальной прибыли система становится контрпродуктивной при малейшем изменении ситуации на рынке, что происходит довольно часто.

    Так как фондовый рынок является явлением с низкой степенью предсказуемости, неординарные события, которые не были предусмотрены алгоритмом, могут либо парализовать систему, либо привести к тому, что принимаемые ей решения будут в корне неверны. Последнее также может привести к значительным финансовым потерям.

    Наиболее продуктивные торговые системы ориентируются на линии трендов. Несмотря на довольно высокую эффективность, при отсутствии тренда они становятся абсолютно бесполезными, так как у них не достаточно данных для анализа ситуации и, соответственно, принятия решений.

    В заключение хотелось бы заметить, что несмотря на тот факт, что торговые системы обладают рядом преимуществ, полагаться исключительно на них по меньшей мере нерационально. В то же время, полностью отказываться от их использования также не стоит. Оптимальным выходом будет использование торговой системы в качестве партнера или советника, а также «сменщика» на короткие промежутки времени.

    Посмотрите также похожие статьи:

    Содержание курса:

    Урок 1: Поверь в себя и измени свою жизнь.
    Урок 2. Рынок FOREX – общие понятия.
    Урок 3. Маржинальная торговля.
    Урок 4. Как заключать сделки?
    Урок 5. Виды ордеров.
    Урок 6. Основы технического анализа.
    Урок 7. Что такое «Индикаторы»?
    Урок 8. Что такое «Фундаментальный анализ»?
    Урок 9. Психология торговли.
    Урок 10. Что такое торговая система? Пример простой торговой системы.

    Урок 10. Что такое торговая система? Пример простой торговой системы.

    Видео:

    Внимание. Если видео не идет, то подождите немного пока оно подгрузится.

    Торговая система: обоснование необходимости и пример работы.

    Торговые системы – это эффективный метод снижения как экономических и конъюнктурных, так и психологических рисков. Трейдеру гораздо легче вести сделки, если система тщательно спланирована и подготовлена, что делает ее похожей на бизнес-план. Итак, что такое торговая система в практике трейдера?

    Торговая система – это определенный алгоритм действий, определяющий поведение трейдера в той или иной ситуации и представляющий из себя некий набор правил для осуществления открытия и закрытия позиций. При этом данные правила никоим образом не допускают неоднозначного толкования, иначе существование торговой системы как таковой себя бы не оправдало. Благодаря такой строгости правил торговой системы значительно снижается психологический фактор, который многие трейдеры считают причиной срыва сделок или возникновения убытков из-за недополученной прибыли по причине несвоевременного закрытия сделки.

    Свою торговую систему трейдер должен определить задолго до открытия сделки, а уже после начала торгов он обязан строго придерживаться ее правил ради будущего финансового успеха.

    В то же время, нужно понимать, что каждая система обладает своей уникальностью в плане подходов к поведению в той или иной ситуации, определению ситуации открытия и закрытия позиций на рынке. Однако не стоит усложнять торговую систему чрезмерным нагромождением условий и правил – сложность не означает эффективности работы, а значит, никоим образом не увеличит заработок трейдера.

    Следует понимать, что у каждой системы есть и свои временные ограничения. Так, можно руководствоваться системой, специально разработанной для торговли на дневных свечах, но можно работать и на коротких, даже десятиминутных отрезках.

    Какой системой воспользоваться – это уже личное дело трейдера и определяющую роль тут играет опыт, финансовые возможности и цели, который ставит перед собой участник рынка Форекс.

    Кроме того, следует учесть, что каждая валютная пара требует своей торговой системы. Так, система, разработанная для пары EUR/USD, будет адекватно работать и приносить доход только в отношении этой пары и применить ее для пары GBP/USD будет не только ошибочно, но и, скорее всего, повлечет за собой определенный финансовые потери. Хотя и существует вероятность, что система, разработанная для определенной пары валют, будет прибыльной в отношении других валют, специалисты все-таки рекомендуют применять для каждой пары свою систему, чтобы свести долю случайности заработка к минимуму.

    В процессе разработки своей собственной системы торговли трейдеру необходимо определиться не только с валютной парой, но и решить, для каких участков рынка система будет им использоваться, то есть выбрать между длительными тенденциями и боковыми коридорами. Безусловно, трейдер может соединять условия и комбинировать свойства, но, в тоже время, разработчику следует помнить, что классические трендовые системы могут очень плохо работать в коридоре, а системы для работы в боковом направлении могут стать серьезным препятствием для заработка на тренде. Для того, чтобы не ошибиться и не прогореть, трейдеру необходимо четкое понимание того, для каких участков рынка он выстраивает свою систему, где она будет работать, и где может принести доход при благоприятной конъюнктуре.

    Помимо всего прочего, трейдеру при построении своей системы крайне необходимо учитывать и стоимость сделки, или величину торгуемого лота. Данная величина может быть постоянной, но при желании трейдер может поставить ее значение в зависимость от результатов предыдущих сделок на рынке. Профессиональные трейдеры называют такой подход money management или управление капиталом. Но следует понимать, что у каждого их этих подходов есть свои преимущества и недостатки. Поэтому основным критерием оценки эффективности выступает соотношение риска и возможной прибыли. На практике это означает, что чем выше доходность в предполагаемой сделке, тем выше ее риск и наоборот, чем меньше риск – тем меньше доход.

    Для определения идеального момента выхода на рынок со своим предложением, торговые системы в ходе графического и математического анализов дают сигналы в виде уровней, линий, графических фигур, свечных конфигурация и технических индикаторов. Но также следует помнить, что в одной системе большее значение будут иметь индикаторы, а в другой – фигуры или уровни.

    Тема построения и применения тех или иных торговых систем на самом деле очень обширна и новичку на рынке следует детально изучить все нюансы торговых систем до того, как новоиспеченный трейдер приступит к практике. Более детально изучить этот вопрос поможет интенсивный видео-бизнес тренинг «Первые 19 шагов к финансовой свободе», после которого Вы сможете узнать, как использовать те или иные средства анализа в различных рыночных ситуациях и собрать на основе полученных данных свою прибыльную торговую систему.

    Пример простейшей торговой системы

    Для большей наглядности рассмотрим следующий пример. Сразу необходимо сделать несколько оговорок. Во-первых, пример является только примером, но ни в коем случае не единственно верным или единственными рекомендованным способом заработать деньги. Во-вторых, если Вы захотите воспользоваться приведенным примером на практике, то Вам для начала необходимо оценить целесообразность его использования, ведь в случае спешки можно не заработать деньги, а, наоборот, даже понести убытки. Поэтому Школа не несет какой-либо ответственности за понесенные Вами убытки и не гарантирует работоспособность системы в других условиях.

    В тоже время, Школа не претендует на часть Вашего дохода, который Вы получили благодаря применению данного примера на практике.

    Правила торговой системы:

    Валютная пара: GBP/USD
    Тайм фрейм: Н1

    Инструменты:

    • SMA ( простая скользящая средняя (СС) ) с параметром 89
    • SMA (21)
    • Стохастик (24:5:3), с уровнями 30 и 70

    Правила системы:

    • Сделки открываем в ту сторону, куда более быстрая СС (SMA 21) пересечет более медленную СС (SMA 89). После сигнала стохастика.
    • Сигналом стохастика является выход индикатора из зоны перекупленности\ перепроданности.
    • Stop Loss выставляем над/под ближайшим минимумом/максимумом
    • Тейк профит выставляем в два раза больше чем Stop loss.
    • После прохождения цены в сторону сделки на расстояние равное Stop Loss переносим stop loss в точку открытия сделки.

    Примеры применения торговой системы смотрите на рисунка 1 и 2.

    После создания торговой системы ее необходимо оценить перед применением на практике. Нужно знать, насколько она подходит к существующим парам и соответствует конъюнктуре рынка. Самый важный критерий оценки работоспособности – это доход. Доход принято выражать в процентах от депозита. Кроме того, необходимо знать периодичность и частоту сигналов, выдаваемых системой, а также знать, каков процент прибыльных сигналов, и каков – убыточных. Так, если за год работы система выдаст 150 сигналов, из которых 110 прибыльных – то это очень хорошая система для работы трейдера на рынке. Но если мы обратим внимание на среднюю прибыльную и среднюю убыточную сделку и сопоставим их, мы обнаружим, что прибыль составила 7,3 пункта, в то время как убыточность – 35 пунктов. При такой картине нам следует отказаться от применения подобной системы на практике, ведь вероятность получить убыток намного превышает гипотетическую доходность.

    Торговый план

    Поэтому трейдеру мало уметь стоить системы, он должен еще уметь их оценивать.

    Рис.1. Пример открытия сделки на продажу.

    Рис.2. Пример открытия сделки на покупку

    Таким образом, применение торговых систем на практике – это необходимое условие эффективной, а значит, и прибыльной работы на рынке валютных операций, намного облегчающие работу как новичкам, так и признанным специалистам. Обучение в школе «ForexAC» станет серьезным подспорьем для Вас в плане превышения эффективности и доходности от Ваших сделок, а значит:

    • ваша работа станет намного спокойнее, поскольку Вы имеете четкий логический план;
    • доход будет приносить не качественная нервотрепка, а качественные торговые системы;
    • ваша работа будет заключаться в тщательном анализе статистической информации, что позволит создавать необходимые и актуальные правила для собственной торговой системы;
    • вы ощутите рост прибыли, превышающий рост убытков, таким образом, воспользовавшись главным принципом работы крупного капитала.

    Рекомендации от «ForexAC»:

    Домашнее задание:

    1. Протестируйте данную торговую систему на данных за 2020г.
    2. Просчитайте соотношение прибыльных и убыточных сделок.
    3. Определите, какую прибыль или убыток Вы получили бы торгуя по данной системе в течении 2020г.
    4. Попробуйте разработать свою собственную торговую систему, используя приведенные выше инструменты (СС и стохастик), для торговли на более мелких временных интервалах.

    Перейти на форум и задать вопрос по теме урока.

    Это был последний урок, но не останавливайтесь, я уверен, Вы сможете стать настоящим трейдером.

    Желаю ВамУдачи.

    Дополнительные материалы:

    Если Вы хотите пройти полное обучение, по торговле на рынке Forex, школа «ForexAC» предоставляет Вам следующие обучающие программы:

    Брокеры, дающие бонусы за открытие счета:
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Как заработать с бинарных опционов в 2020 году
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: