Волатильность простыми словами. Примеры и анализ.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Волатильность простыми словами

В техническом анализе существует такое понятие как Волатильность. Оно довольно часто встречается в описаниях стратегий, индикаторов и аналитике в целом.

Волатильность переводится как изменчивость, и помогает определить возможные отклонения от текущей цены в разные стороны в определенный период времени.

Этот показатель помогает инвестору понять, на сколько выгодной или рискованной может быть сделка.

Волатильность имеет широкое применение во всех видах анализа, чем выше ее показатель – тем активнее считается рынок. Вы можете выбирать разные базовые активы, но любой из них будет иметь свое значение волатильности.

Что такое волатильность на примере

К примеру, золото за последние пару часов изменилось в цене с 1650.50 до 1651.50, а серебро за это же время с 34.90 до 35.20. Как видно, цена золота изменилась на 100 пунктов, когда серебро всего на 30. Как думаете, какой актив самый волатильный на данный момент? Правильный ответ – серебро. Ведь если посмотреть на график или подсчитать относительность, то для золота с ценой в 1651.5 изменение в 100 пунктов не сильно заметно как для цены в 35.2 изменение в 30 пунктов.

В торговле бинарными опционами понятие волатильность особенно важно, ведь с одной стороны оно означает активный и изменчивый рынок на котором можно заработать не только на росте или падении, а на обоих направлениях сразу, и с другой стороны, если волатильность низкая, то стоит инвестировать в бинарные опционы по направлению тренда.

Самыми волатильными активами можно назвать валютные пару EUR/USD, GPB/USD, индекс DOW JONES, NASDAQ, золото и нефть.

Эти активы на много изменчивы в колебаниях чем к примеру акции неизвестных компаний, или непопулярные валютные пары.

Некоторые считают, что высокая волатильность означает большие риски, а некоторые утверждают обратное. На самом деле волатильность ни как не характеризует величину риска. Многие даже используют волатильность для безрисковых сделок и применяют Стратегию Хеджирования, которая основана на открытии противоположных позиций.

Историческая волатильность показывает разброс цен и отклонения в разные стороны за определенный промежуток времени. Например, историческая волатильность может показать активность цены актива за прошлый год, но она не может предсказывать будущую изменчивость цены.

Ожидаемая волатильность – это предполагаемая волатильность рассчитанная на основе прошлого периода.

Волатильность может быть рассчитана на минутном, часовом, дневном, годовом… графиках. Самый важный показатель волатильности для инвестора – это Ожидаемая волатильность, которая будет подсказывать что может происходить на рынке в будущем периоде.

Брокеры на русском языке:

Полезные статьи по теме:

Как правило каждый базовый актив имеет свой пик активности, или простыми словами пик колебаний цены. Например, пара EUR/USD имеет большую волатильность в первой половине дня, как и многие другие активы. У каждого актива можно найти свою закономерность и как правило она не зря возникает, ведь в активное время что-то происходит, значит в это время особенно стоит следить за новостями и текущими событиями связанные с конкретным активом.

Так же эти данные могут вам позволить ориентироваться на возможности рынка и изменения цен. Но если вдруг волатильность увеличивается в тот момент когда она обычно стихает – самое время возобновлять торговлю, ведь рынок обретает новую тенденцию.

SpamFireWall is activated for your IP 188.64.171.182

Please click below to pass protection,

The page was generated at Sun, 02 Feb 2020 17:38:43

Or you will be automatically redirected to the requested page after 1 seconds.

Что такое Волатильность и как ее использовать в торговле

Финансовые рынки никогда не стоят на месте. Если взглянуть на график любой ценной бумаги, можно увидеть, что ее цена постоянно колеблется, пусть даже и с незначительными изменениями. То есть на рынке постоянно идет какая-то активность.

Что такое волатильность простыми словами

Под волатильностью понимают амплитуду ценовых колебаний за определенный временной отрезок. Обычно, для ее оценки применяют такие термины, как сильные или слабые колебания. То есть, волатильность может быть высокой или низкой. Что это значит?

Представим, что в определенный промежуток времени, ценовые колебания составляют всего 5-10 пунктов. Затем, к примеру, после публикации какой-то важной статистики, цена начинает колебаться сильнее и диапазон расширяется до 50-100 пунктов.

Если сравнивать первую ситуацию со второй, можно смело утверждать, что в первом случае волатильность была слабой, в то время как во втором она была сильной.

Более интересный пример — цена на золото выросла с 1640.20 до 1641.30, в тоже время, серебро упало с 34.90 до 34.60. Золото за это время сдвинулось на 110 пунктов, а серебро на 30. Как считаете, какой актив имеет более высокую волатильность? Правильно, серебро. Для золота изменение в 110 пунктов является небольшим при цене в 1641, а вот для серебра при цене 36,6, изменение на 30 пунктов на много серьезнее.

Рассматриваемый нами показатель является очень важным для трейдеров фондового рынка. Инструменты со слабой волатильностью обычно мало интересуют как спекулянтов, так и инвесторов. Хотя для пипсовщиков и скальперов они могут давать определенные преимущества.

Видео о том что такое волатильность

Почему происходят изменения волатильности?

Какие факторы оказывают влияние на рынки и почему размах ценовых диапазонов меняется? Все дело в том, что рынок – это живые люди, которые реагируют на происходящее. Снижение волатильности может наблюдаться, к примеру, перед выходом какой-то важной статистики. Кстати, очень часто в подобных случаях формируется паттерн Треугольник.

Рост волатильности, наоборот, наблюдается после выхода тех или иных данных, высказываний представителей компаний, экономического или финансового истеблишмента. Расширение волатильности может наблюдаться перед началом того или иного тренда.

Высокий уровень волатильности рано или поздно сменится на низкий, так как активность на рынке постепенно затухает, и трейдеры с инвесторами определяются с направлением.

Анализ волатильности рынка

Есть несколько способов измерения волатильности. Первый из них – наиболее простой – это просто оценка состояния рынка без применения математический вычислений. Посмотрев на любой график можно достаточно точно сказать, насколько нынешняя волатильность больше или меньше, чем диапазон колебаний цен в прошлом.

  • Еще одна методика – это ручной расчет волатильности с использованием ценовых минимумов или максимумов за определенный период. Этот метод более точен, чем предыдущий и может дать лучшие результаты. Однако проводить такие расчеты вручную всегда трудно и это занимает определенное время.

Измерением волатильности занимается индикатор ATR или Average True Range.

Обратимся к рисунку. Это график с установленным индикатором измерения среднего диапазона. Такой инструмент очень удобен, так как он сам проводит все расчеты и выдает результат в виде кривой, которая строится в отдельном от ценового графика окне.

К сожалению, многие начинающие трейдеры фондового и других рынков не совсем правильно понимают назначение этого алгоритма. Они считают, что колебания кривой указывают на присутствие того или иного тренда. Но на самом деле, это далеко не так.

Кривая индикатора ATR показывает изменение волатильности на рынке и никак не связана с трендами. Когда эта кривая растет, на рынке наблюдается рост волатильности, что, кстати, отлично прослеживается на нашем скриншоте. Диапазон колебаний цен за определенный период времени увеличивается. В моменты, когда кривая индикатора ATR снижается, на рынке происходит сокращение волатильности.

Еще один достаточно интересный инструмент для измерения волатильности – индикатор Полосы Боллинджера.

Его основным предназначением является не определение ширины диапазона, а поиск трендов и возможностей для разворота рынка. Тем не менее, этот инструмент может отражать и изменения в волатильности.

На картинке видны три полосы, две из которых формируют гибкий канал. Крайние кривые и показывают волатильность на рынке, причем, также, как и в ситуации с ATR, в динамике. Когда они расходятся, диапазон колебания расширяется. Следовательно, когда эти полосы сближаются, волатильность падает.

Теперь, когда трейдеры знают о том, что такое волатильность и как ее можно измерить, перейдем непосредственно к рекомендациям по ее использованию в повседневной торговле.

Какие факторы оказывают влияние на волатильность?

Для того, чтобы определить ожидаемую волатильность, рекомендуется обратиться к следующим факторам:

  • историческая волатильность. Этот фактор влияет на предполагаемый разброс колебаний прямо пропорционально. То есть, чем выше он, тем выше ожидаемая волатильность;
  • политические и экономические факторы. Эти аспекты также могут оказать влияние на будущую волатильность;
  • рыночная ликвидность. Когда баланс между спросом и предложением нарушается, цены растут или падают. Это вызывает изменение волатильности;
  • ожидания игроков на рынке. Волатильность может расти или снижаться перед выходом важных данных;
  • уровни технического анализа. После пробития важных отметок, рынок становится нестабильным, волатильность может существенно возрастать.

Использования сведений о волатильности для принятия решений

Итак, что дает трейдер знание о том, какая на рынке текущая волатильность? Это позволяет принимать грамотные и взвешенные решения. Тот же индикатор ATR показывает не только размах текущего диапазона, но и ситуацию в динамике. Принимая решения, к примеру, о покупке той или иной акции, можно удостовериться, что волатильность этого торгового инструмента будет расти. Тем самым, трейдер даже в случае отсутствия тренда, сможет заработать.

Лучшим решением является использование сведений о волатильности в купе с другими инструментами технического и графического анализа. Индикатор ATR можно использовать вместе с осцилляторами или трендовыми инструментами для того, чтобы понимать, будет ли на рынке направленное движение или нет. Если же тенденция отсутствует, осцилляторы помогут работать в диапазоне, а ATR будет подсказывать, когда волатильность внутри коридора будет увеличиваться или уменьшаться.

Если использовать индикатор Полосы Боллинджера, можно получать данные не только о диапазоне, но и о состоянии рынка в целом. Это более универсальный инстурмент, который позволяет принимать правильные рыночные решения. Отличительной особенностью данного алгоритма является то, что с ним можно работать как в периоды тенденций, так и флетов.

Данные о волатильности можно использовать и для выставления отложенных ордеров, а также приказов вроде стоп-лосс и тейк-профит.

Как применять волатильность на практике

Волатильность очень полезна при принятии решений. Об этом мы написали выше. Но есть еще несколько факторов, на которые мы хотели бы обратить внимание. В частности, знание величины волатильности позволяет рассчитать риски при открытии рыночной позиции.

Чем выше волатильность, тем выше риски. Несмотря на то, что вы не в состоянии повлиять на разброс ценовых колебаний, вы можете использовать ваши знания об этом параметре для того, чтобы минимизировать свои риски при помощи защитных ордеров, к примеру. Также. Понизить торговые риски можно и с помощью снижения объема сделки.

Еще один важный момент – определение запаса хода текущей тенденции.

Волатильность можно использовать и для анализа интереса к тому или иному торговому активу. Чем выше волатильность, тем выше интерес игроков к акции.

Видео о том как использовать волатильность в торговле

Советы и рекомендации

Многие инвесторы стараются выбирать активы с меньшей волатильностью. В принципе, это вполне логично. Однако, большую прибыль можно получать как раз на более волатильных рынках.

Объяснить такой феномен достаточно просто. Если вкладывать одинаково в инструменты со стабильным ростом и в инструменты с большой волатильностью, в результате, при продаже, второго типа активов, можно зафиксировать прибыль на максимумах. В этом кроется секрет торговли активами с большей волатильностью.

Однако теория портфеля Марковица говорит нам о совершенно обратном. В частности, в соответствии с ней, инвестору рекомендуется выбирать инструмент с меньшей волатильностью при одинаковой кривой доходности. Это утверждение стало аксиомой для многих трейдеров фондовых рынков. И оно тоже имеет под собой логическое обоснование. Если вам срочно потребовалась наличность, продавать стабильный инструмент может быть куда выгоднее, чем волатильный. Ведь цена последнего может быть выше че у стабильного на момент продажи, а может быть и существенно ниже.

Но многие профессиональные инвесторы и трейдеры предпочитают все-таки волатильные инструменты стабильным. Довод о срочной необходимости наличных денег с лихвой перекрывается доводом о том, что актив можно продать на пике колебаний и получить большую прибыль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Брокеры, дающие бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать с бинарных опционов в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: